Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

Все беды трейдинга в один день (EURCHF)!!!

Благодаря действиям банка Швейцарии мы наконец можем сказать, что большинство идей лежащих в основе технического анализа не выдерживают критики. Это яркий пример, опровергающий множество элеменов трейдинга. Спасибо, Банк Швейцарии!!!

2015-01-16 11-17-37 Скриншот экрана

Опровергнутые идеи:

1. Усреднение.
2. Без StopLoss торговать можно.
3. Такого быть не может.
4. Рынок повторяет себя.
5. Точные, до пунктов, расчеты в стратегиях.
6. По индикаторам можно понять что будет дальше.
П.С.
Благодаря подсказке добавим
7. Некоррелирующие активы - спасение.

Главный вывод:

1. Если у тебя много денег, то тебе "все равно" что там было на графике.

Зависимый вывод:

1. Следите за теми у кого много денег

Стратегический вывод:

1. Торгуйте Новости!!!

Процент успешности Случайного трейдера (Основа)

FA_DepositПри анализе случайных трейдеров приходится исходить из простых величин того, что рынок пойдет либо вверх, либо вниз и шансы на успешное завершение сделки находятся чуть ниже 50%. В зависимости от спрэда, комиссий и т.п.

Но это только при условии того, что мы допускаем наличие у трейдера бесконечного депозита. При введении в систему ограниченности финансовых ресурсов и других условий, побуждающих принудительно закрывать сделку, мы получаем дополнительное изменение в проценте успеха.

И тут есть два подхода. Как в анекдоте:

У мужчины спрашивают:
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- Меньше одной миллиардной.
У женщины - тот же вопрос.
Ответ: - Одна вторая.
- Как это??? - Ну либо встречу, либо не встречу...

Т.е. мы либо можем рассчитывать эти шансы в долях вероятности в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации, либо можем сказать, что в половине случаев сделки закроются с убытком, даже если у них был шанс пойти в спрогнозированную трейдером сторону (Stop Loss и т.п.)

При наличии на входе 50% успешных результатов, введение наличия депозита дает уменьшение шансов в половину. 25% успешных трейдов это математиеский ориентир.
Collapse )

Влияние Спрэда на Случайного трейдера

Часто приходится обсуждать с людьми влияние спрэда на торговлю. Прямо в нем вся беда и проблема. И ищут бедняги трейдеры места, где спрэд был бы по меньше как некую панацею. А стоит ли оно того?

Возьмем нашего случайного трейдера и добавим в его результаты трейдов СПРЭД. И посмотрим как сильно это ухудшит его показатели от стандратных 50%.

Для начала возьмем спрэд как у приличных форексных домов на EURUSD:

spread = 0,00015

Торговать наш трейдер будет на часовом графике, а параметры времени входа и выхода как предыдущей статье (120 свечек).

2015-01-11 19-51-14 Скриншот экрана

Collapse )

Случайный трейдер

trader_prof1Если взять случайного трейдера и запустить его в рынок, то можно получить хороший образец для исследований. Ну например, есть представления, что при случайном входе и случайном выходе процент прибыльных сделок около 50%. ))) Уж не знаю, так ли это, но в теории да.

Представим себе случайного тредера, торгующего на часовом графке EURUSD. Какие критерии будут отражать его случайность? Время когда он будет входить, время когда выходить, направление сделки....

Уже тут мы столкнемся с небольшими сложностями и условностями.

Направление сделки - либо покупка, либо продажа. Тут очень просто и легко моделируется.
А вот с критериями времени уже сложнее. Как часто? Какой период? Что значит случайность в периоде входа?

Но для наших опытов пусть это будет простой вариант:

Случайных вход осуществляется в раз от 1 до 120 часовых свечек, что будет означать от 1 часа до торговых 5 дней.
Случайных выход будем определять аналогичным способом.

Может быть это не соответствует вашему стилю торговли, но для нас это воплне подходящий вариант.Тем более постулат о 50% нам греет душу, но требует подтверждения.

Collapse )

Управление капиталом. Система "Ниппель".

80Очень давно, когда мы только начали моделировать трейдеров, то одна из первых тем была связана с риском на сделку. А если углубиться еще немного подробнее, то с двумя конкурирующими на тот момент времени системами управления - Фиксированный риск от Текущего депозита и Фиксированный риск от Максимального депозита.
Большая часть остальных методов обычно относится к уровню научного бреда и нас мало интересовала (оптимальное F, скользящая средняя кривой доходности и тп.).

Для того, чтобы выбрать один из них, требовалось применение простого алгоритма - "Выгодно делаем, невыгодно не делаем". Причем выгод бывает две "краткосрочная и долгосрочная".

В трейдинге нас интересует "долгосрочная выгода".

Для проверки мы возьмем самый простейший алгоритм, содержащий положительное математическое ожидание:

  1. Случайный положительный исход виртуальных сделок

  2. Процент положительных исходов 25%.

  3. Размер выигрыша в 4 раза больше риска

  4. Первоначальный депозит в условные 10000 капитала

  5. Фиксированный процент риска на сделку в 2%

  6. Количество сделок 1000

Collapse )

Классика кривых доходностей

ne_klassicheskie_portrety_klassicheskih_muzykantov_11Забавно наблюдать за рейтингами управляющий и да и теми, кто выставляет кривые доходности на показ добровольно. Понятно, что изначально это делается в целях рекламы себя, привлечения средств. Но для нас... моделирующих трейдеров - это целое благое поле для исследований. Мы получаем информацию о размерах прибыли, успешности и т.п. И происходит это более менее с достоверностью.
Мы не берем рейтинги таких компаний как Teletrade, когда они рисуются "от балды" просто по опросу управляющих ))) А нормальные рейтинги, рисующиеся с графиком кривой доходности в привязке к equity торгового терминала.
Если раньше приходилось пристально наблюдать за человеком, отличая врет он или нет, рассказывая об успехах, то сейчас намного проще. Все на виду. А то бывало, что приходят два друга и один другому правду не говорит о слитом депозите. Или приходят и рассказывают сказки, а при проверке реальности (заглядывании в торговый отчет) все совсем печально. Уж много труда уходило на это.
Сложившися вывод за время наблюдений один - верьте реальному торговому отчету на реальных деньгах.

Collapse )

Заблуждения трединга. Интрадей.


Одно из основных заблуждений начинающих обучение трейдеров - стремление торговать внутри дня. Они считают, по каким то причинам, что именно так и нужно делать. Особенно это распространено среди тех, кто решил сделать трейдинг своей второй работой. Они даже переходят в стадию - мне нужно КАЖДЫЙ день зарабатывать.

Предлагаю взглянуть на эту ситуацию со стороны. Не с точки зрения тех, у кого больше денег и кто организует выход на рынок (брокеров), а с точки зрения дохода. Любому брокеру очень выгодно, чтобы трейдеры торговали чаще. Если основной доход - комиссия, то чем чаще, тем лучше. И мы уже видим, как проводятся конкусы - кто наторгует больше за две недели, премии за большой оборот, снижение спрэдов при больших объемах и т.п. Рекламируются внутредневные стратегии, обсуждаются варианты улучшения уже существующих. Особенно хороши аргументы связанные с уменьшение размеров риска при таком типе торговли, уменьшении периода ожидания, более плавном получении дохода, возможности торговать когда есть свободное время, использовать внутридневные новости, больший контроль над торговлей.

Collapse )

Новостные ленты.... (Календари новостей)

Трейдеры только приходящие на рынок, сталкиваются с огромным количеством информации о том, что анализировать и как анализировать. Вот вам Технический анализ (ТА), а вот вам Фундаментальный (ФА).... и все в таком количестве, что в пору не спать, а только потреблять потреблять.

А ведь так хочется разобраться, извлечь прибыль...

И тут нужно помнить разницу между бизнесом брокера и бизнесом трейдера. Для любого брокера любая сделка трейдера чистой воды доход. Прибыльная она или убыточная, совершенное не имеет значения. Комиссия должна быть уплачена. Где то эта комиссия идет отдельной строчкой, а где то идет в качестве "mark up" к цене.

Вывод напрашивается самый простой - для брокера чем чаще вы торгуете, тем лучше. А для того, чтобы вы торговали, нужны поводы. Чем больше таких поводов, тем лучше.

И не что не подходит лучше для стимуляции активности трейдеров, чем Календари новостей.

Collapse )

График процентных ставок США за 222 года

Очень красивый график, где показаны события. А в нашем торговом деле прогнозирования движений - это самое то.
Если вы разочарованы в классическом техническом анализе, то вам к нам )))))))

image001_154

Причины отхода от классического подхода в торговле.

Большинство трейдеров находится в прекрасной мечте о том, что есть некая стратегия, которую он откроет и будет торговать, и она принесет ему кучу денег.

С одной стороны это правда, действительно есть такие стратегии, поскольку есть люди, которые сделали на рынке много денег.

С другой стороны, это не совсем те стратегии, которые большинство людей пытается найти.

Посмотрите, что "покупает" или на что "покупается" большинство - Посмотри на прошлое, найди закономерность в его поведении в прошлом, используй это в будущем.

И все бы хорошо, особенно если человеку это рассказывает другой человек с горящими глазами и восторгом в душе, но когда касаешься это вопроса "системно", то понимаешь что наличие одного, но очень важного обстоятельства, решает все - Будет ли рынок повторять себя?

Нет, у него нет такой обязанности. Конечно тут приходят люди, чьи мечты рушатся в данную секунду и начинают убеждать, что " У рынка есть существенные закономерности, которые вызваны самим фактом торговли и эти закономерности существуют столько, сколько существует рынок. Можно выявить эти закономерности и использовать."

Collapse )