?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: финансы

FA_DepositПри анализе случайных трейдеров приходится исходить из простых величин того, что рынок пойдет либо вверх, либо вниз и шансы на успешное завершение сделки находятся чуть ниже 50%. В зависимости от спрэда, комиссий и т.п.

Но это только при условии того, что мы допускаем наличие у трейдера бесконечного депозита. При введении в систему ограниченности финансовых ресурсов и других условий, побуждающих принудительно закрывать сделку, мы получаем дополнительное изменение в проценте успеха.

И тут есть два подхода. Как в анекдоте:

У мужчины спрашивают:
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- Меньше одной миллиардной.
У женщины - тот же вопрос.
Ответ: - Одна вторая.
- Как это??? - Ну либо встречу, либо не встречу...

Т.е. мы либо можем рассчитывать эти шансы в долях вероятности в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации, либо можем сказать, что в половине случаев сделки закроются с убытком, даже если у них был шанс пойти в спрогнозированную трейдером сторону (Stop Loss и т.п.)

При наличии на входе 50% успешных результатов, введение наличия депозита дает уменьшение шансов в половину. 25% успешных трейдов это математиеский ориентир.
Read more...Collapse )

Случайный трейдер

trader_prof1Если взять случайного трейдера и запустить его в рынок, то можно получить хороший образец для исследований. Ну например, есть представления, что при случайном входе и случайном выходе процент прибыльных сделок около 50%. ))) Уж не знаю, так ли это, но в теории да.

Представим себе случайного тредера, торгующего на часовом графке EURUSD. Какие критерии будут отражать его случайность? Время когда он будет входить, время когда выходить, направление сделки....

Уже тут мы столкнемся с небольшими сложностями и условностями.

Направление сделки - либо покупка, либо продажа. Тут очень просто и легко моделируется.
А вот с критериями времени уже сложнее. Как часто? Какой период? Что значит случайность в периоде входа?

Но для наших опытов пусть это будет простой вариант:

Случайных вход осуществляется в раз от 1 до 120 часовых свечек, что будет означать от 1 часа до торговых 5 дней.
Случайных выход будем определять аналогичным способом.

Может быть это не соответствует вашему стилю торговли, но для нас это воплне подходящий вариант.Тем более постулат о 50% нам греет душу, но требует подтверждения.

Read more...Collapse )
Очень красивый график, где показаны события. А в нашем торговом деле прогнозирования движений - это самое то.
Если вы разочарованы в классическом техническом анализе, то вам к нам )))))))

image001_154
Подходит ко мне замечательная девушка Наташа и спрашивает: "А какие скользящие мне стоит нарисовать на часовом графике EURUSD?" 
Простой вопрос, только озадачивает. Действительно, а какие скользящие выбрать, какие установить параметры?
Выбор широк, просторы интернета, специфической литературы завалены разнообразными рекомендациями. Но нас не интересуют рекомендации, нам нужен результат. Мы, в отличии от авторов книг, хотим практических знаний, таких, который можно применить на практике.
Озадачила Наташа, поможем девушке. 

Применим классический подход TRP для проверки работоспособности скользящих и, одновременно, выбора наилучшего параметра.

Входные параметры:
  1. EURUSD 1H 2000-2010
  2. Simple Moving Average
  3. Выше скользящей покупаем, ниже скользящей продаем
Проблема:
  1. Выбор оптимального параметра усреднения
  2. Стабильность параметра
  3. Работоспособность скользящих
Классический программист - трейдер для решения задачки подошел бы путем - загоняем правило, тестируем за весь период. Таким образом он решает проблему №1 и свободен. Но девушку подводить не хочется, нам нужны еще параметры №2-3. 


Read more...Collapse )
Часто возникает вопрос в тестировании о реальном проценте прибыльных сделок у трейдеров. При тестировании стратегии получаются результаты от 20 до 80 %  положительных результатов. Но большая часть торгующихся стратегий получает в итоге более скромные результаты. При таком подходе достаточно сложно сказать сколько? Сколько для трейдера "нормальный" процент прибыльных сделок?
Так вот нас интересует не тот, гипотетический уровень прибыльных сделок, показываемый в тестах, а реальный, сколько в итоге получилось.
Можно собрать информацию по трейдерам, переспросить их огромное количество... Но большинство трейдеров врет, сознательно или неосознанно.
Долго этот вопрос не получал достойного ответа по нескольким причинам, но они тема отдельного поста. Общая причина - желательность наименьшей привязки к какой-либо стратегии. Вариант решения был найден благодаря doctor007.

Представим себе трейдера, который случайным образом попадает в рынок. Т.е. он случайным образом выбирает день, в который будет совершать сделку, а также направление этой сделки. То, что этот трейдер будет делать не случайным образом- выбор размера стоп лосса, а также времени фиксации прибыли. Для того, чтобы наш трейдер не был одинок и для надежности результата повторим данную операцию 100 раз.

Результаты по SBER и EURUSD:



Читать дальшеCollapse )