Александр (amkrv) wrote,
Александр
amkrv

Category:

Процент успешности Случайного трейдера (Основа)

FA_DepositПри анализе случайных трейдеров приходится исходить из простых величин того, что рынок пойдет либо вверх, либо вниз и шансы на успешное завершение сделки находятся чуть ниже 50%. В зависимости от спрэда, комиссий и т.п.

Но это только при условии того, что мы допускаем наличие у трейдера бесконечного депозита. При введении в систему ограниченности финансовых ресурсов и других условий, побуждающих принудительно закрывать сделку, мы получаем дополнительное изменение в проценте успеха.

И тут есть два подхода. Как в анекдоте:

У мужчины спрашивают:
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- Меньше одной миллиардной.
У женщины - тот же вопрос.
Ответ: - Одна вторая.
- Как это??? - Ну либо встречу, либо не встречу...

Т.е. мы либо можем рассчитывать эти шансы в долях вероятности в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации, либо можем сказать, что в половине случаев сделки закроются с убытком, даже если у них был шанс пойти в спрогнозированную трейдером сторону (Stop Loss и т.п.)

При наличии на входе 50% успешных результатов, введение наличия депозита дает уменьшение шансов в половину. 25% успешных трейдов это математиеский ориентир.

Долгое время искал я фактическое подтверждение этому. (А сейчас ищу программно-математическую модель) Но реальный рынок дал хорошее тому подтверждение:


Процент успешных трейдеров

Посмотрим что получится ;))))
Tags: Заблуждения о торговле, Прогнозирование, Теория вероятности
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments