?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

FA_DepositПри анализе случайных трейдеров приходится исходить из простых величин того, что рынок пойдет либо вверх, либо вниз и шансы на успешное завершение сделки находятся чуть ниже 50%. В зависимости от спрэда, комиссий и т.п.

Но это только при условии того, что мы допускаем наличие у трейдера бесконечного депозита. При введении в систему ограниченности финансовых ресурсов и других условий, побуждающих принудительно закрывать сделку, мы получаем дополнительное изменение в проценте успеха.

И тут есть два подхода. Как в анекдоте:

У мужчины спрашивают:
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- Меньше одной миллиардной.
У женщины - тот же вопрос.
Ответ: - Одна вторая.
- Как это??? - Ну либо встречу, либо не встречу...

Т.е. мы либо можем рассчитывать эти шансы в долях вероятности в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации, либо можем сказать, что в половине случаев сделки закроются с убытком, даже если у них был шанс пойти в спрогнозированную трейдером сторону (Stop Loss и т.п.)

При наличии на входе 50% успешных результатов, введение наличия депозита дает уменьшение шансов в половину. 25% успешных трейдов это математиеский ориентир.

Долгое время искал я фактическое подтверждение этому. (А сейчас ищу программно-математическую модель) Но реальный рынок дал хорошее тому подтверждение:


Процент успешных трейдеров

Посмотрим что получится ;))))