?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Часто приходится обсуждать с людьми влияние спрэда на торговлю. Прямо в нем вся беда и проблема. И ищут бедняги трейдеры места, где спрэд был бы по меньше как некую панацею. А стоит ли оно того?

Возьмем нашего случайного трейдера и добавим в его результаты трейдов СПРЭД. И посмотрим как сильно это ухудшит его показатели от стандратных 50%.

Для начала возьмем спрэд как у приличных форексных домов на EURUSD:

spread = 0,00015

Торговать наш трейдер будет на часовом графике, а параметры времени входа и выхода как предыдущей статье (120 свечек).

2015-01-11 19-51-14 Скриншот экрана

Синия линия - результат успешных сделок бес СПРЭДА, красная - с учетом СПРЭДА.

Разницу видно, но для показательности вот отдельный график расстояния между ними:

2015-01-11 19-52-50 Скриншот экрана

Т.е. фактически наличие спрэда (15 пунктов) ухудшило показатели случайного трейдера на 1%. Много ли это? Можно сказать, что ничего. Конечно можно сказать, что на таком проценте могут делаться огромные деньги (казино тому пример), но если от него зависит результативность трейдера, то мне жаль... Желательно чтобы торговля могла и учитывала такую возможность.

Для интереса и показательности посмотрим на сколько ухудшатся результаты трейдера при введении большего спрэда. Ведь у большинства нормальных компаний спрэд плавающий и может достигать значительных величин.

Возьмем в качестве спрэда размер:

spread = 0,00050 (50 пунктов)

Результат отличаются но незначительно. Разница между сделками со СПРЭДОМ и без около 3%.

2015-01-11 19-45-04 Скриншот экрана

Много ли это? Сложно сказать, но по нашим меркам незначительно.

Конечно, если спрэд начнет достигать более значительных величин, то следует разбираться отдельно, и, конечно, обязательно учитывать его размер в торговле.

Но если ваша стратегия не устаивает при изменении процента прибыльных сделок на 1-3% и становится в таком случае убыточной, то не стоит ее торговать.

По нашим меркам спрэд незначителен и его влияние на торговлю хоть и есть, но незначительно.

В отношении форексных домов можно сделать простой вывод, что доходность дома уменьшается в зависимоси от уменьшении размера спрэда, если такой дом играет против игроков. Но уровень дохода такой компании соизмерим с доходом приличного казино. ))) (1/37=0,027 т.е. 2.7%)

Дальше нас будет интересовать введение в результаты торговли случайного трейдера Депозита ;)

"Учитесь трейдингу! "

Comments

( 2 comments — Leave a comment )
Oleg Korsakov
Jan. 11th, 2015 03:34 pm (UTC)
Интересно, жду продолжения.
amkrv
Jan. 11th, 2015 04:58 pm (UTC)
Самому интересно ))) Есть теоретические выкладки, есть подтверждение на реальных трейдерах. Теперь хочется увидеть на математической модели.
( 2 comments — Leave a comment )