?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Случайный трейдер

trader_prof1Если взять случайного трейдера и запустить его в рынок, то можно получить хороший образец для исследований. Ну например, есть представления, что при случайном входе и случайном выходе процент прибыльных сделок около 50%. ))) Уж не знаю, так ли это, но в теории да.

Представим себе случайного тредера, торгующего на часовом графке EURUSD. Какие критерии будут отражать его случайность? Время когда он будет входить, время когда выходить, направление сделки....

Уже тут мы столкнемся с небольшими сложностями и условностями.

Направление сделки - либо покупка, либо продажа. Тут очень просто и легко моделируется.
А вот с критериями времени уже сложнее. Как часто? Какой период? Что значит случайность в периоде входа?

Но для наших опытов пусть это будет простой вариант:

Случайных вход осуществляется в раз от 1 до 120 часовых свечек, что будет означать от 1 часа до торговых 5 дней.
Случайных выход будем определять аналогичным способом.

Может быть это не соответствует вашему стилю торговли, но для нас это воплне подходящий вариант.Тем более постулат о 50% нам греет душу, но требует подтверждения.

Запускаем Случайного трейдера на живой график c 2004 года. Но один трейдер не показателен, поэтому запустим 1000 трейдеров, а результат будем отслеживать методом накопления. Т.е. общее количество сделок и общее количество положительных сделок каждого трейдера будем суммировать.

2015-01-11 01-46-25 Скриншот экрана

Хм.... Это конечно не 50%, но близко к тому, что хотелось бы. Треть процента ниже 50, но треть процента. В причинах еще предстоит разобраться ;)

Посмотрим что к чему, а также добавим к нашему тест СПРЭД. Уж много существует около этой темы пустых измышлений.

P.S. В результате непродолжительных поисков причина отклонения от 50% была найдена. В тесте положительными сделками признавались только те, в которых результат больше НОЛЯ. А ноль признавался отрицательным итогом. Если отнести НОЛЬ к положительнм сделкам, то результат получается стойко с выше 50%.

2015-01-11 12-29-32 Скриншот экрана