?

Log in

No account? Create an account
Всегда приятно, когда через пол года, год или несколько лет возрващаются люди прошедшие обучение и мы ведем душевные беседы, обсуждаем новости и торговлю. Не знаю, как с точки зрения бизнеса, но с тренинговой и человеческой составляющей для нас это наилучший критерий качества. И всегда приятно когда прошедшие обучение движутся дальше и развивают полученную информацию, полученные навыки и технологии трейдинга. Регулярный принос новостей, исследований и торговых идей расширяет восприятие и заставляет двигаться дальше.

Среди основной проблемы, с которой приходилось сталкиваться последнее время особенно часто, стал доступ к приличной аналитике (или альтернативной). И одним из постоянных источников информации становился zerohedge.com. И все бы хорошо, но он на английском языке. Мы уж всяко старались подсобить людям, но автоматический перевод в хроме "я имею елочку в задней комнате", уж не помогает. Особенно, когда дело касается финансовой тематики и специфических терминов и юмора. И тут очередной добрый студент принес ссылку на finview.ru. И вуаля, счастье случилось.

Сразу предупреждаю, это не мой ресурс и я не имею никакого отношения к его созданию и существованию. Но сам факт его наличия и переводов потребовал от меня его поддержания. Прошу любить и жаловать.

  
Длительное время мы занимались исследованием порядка и технологии анализа Новостного фона для совершения сделок. И добились приличного успеха в этой области, однако в настоящий момент есть один вопрос - можно ли автоматизировать этот процесс?

Скажем так, замечены две тенденции в этой области:
1. Люди, понимающие чего и как делать с новостями, интересуются готовыми подборками новостных событий. Новостей много, но нужно отбросить хлам, оставить нужноее и полезное и т.п.
2. Автоматизация рекомендаций. Кажется нам, что есть какая-то возможность делать это более автоматически и добавлять как хорошую приправу к краткосрочным стратегиям. Долгосрочные и так понятно, что с ними делать, а вот краткосрочные требуют ....

И вот возникла такая мысль. Может кто занимался этим? Автоматической обработкой и подобным. ;)
Благодаря действиям банка Швейцарии мы наконец можем сказать, что большинство идей лежащих в основе технического анализа не выдерживают критики. Это яркий пример, опровергающий множество элеменов трейдинга. Спасибо, Банк Швейцарии!!!

2015-01-16 11-17-37 Скриншот экрана

Опровергнутые идеи:

1. Усреднение.
2. Без StopLoss торговать можно.
3. Такого быть не может.
4. Рынок повторяет себя.
5. Точные, до пунктов, расчеты в стратегиях.
6. По индикаторам можно понять что будет дальше.
П.С.
Благодаря подсказке добавим
7. Некоррелирующие активы - спасение.

Главный вывод:

1. Если у тебя много денег, то тебе "все равно" что там было на графике.

Зависимый вывод:

1. Следите за теми у кого много денег

Стратегический вывод:

1. Торгуйте Новости!!!
FA_DepositПри анализе случайных трейдеров приходится исходить из простых величин того, что рынок пойдет либо вверх, либо вниз и шансы на успешное завершение сделки находятся чуть ниже 50%. В зависимости от спрэда, комиссий и т.п.

Но это только при условии того, что мы допускаем наличие у трейдера бесконечного депозита. При введении в систему ограниченности финансовых ресурсов и других условий, побуждающих принудительно закрывать сделку, мы получаем дополнительное изменение в проценте успеха.

И тут есть два подхода. Как в анекдоте:

У мужчины спрашивают:
- Какова вероятность того, что, выйдя на улицу, вы встретите динозавра?
- Меньше одной миллиардной.
У женщины - тот же вопрос.
Ответ: - Одна вторая.
- Как это??? - Ну либо встречу, либо не встречу...

Т.е. мы либо можем рассчитывать эти шансы в долях вероятности в зависимости от изменяющейся рыночной ситуации, либо можем сказать, что в половине случаев сделки закроются с убытком, даже если у них был шанс пойти в спрогнозированную трейдером сторону (Stop Loss и т.п.)

При наличии на входе 50% успешных результатов, введение наличия депозита дает уменьшение шансов в половину. 25% успешных трейдов это математиеский ориентир.
Read more...Collapse )
Часто приходится обсуждать с людьми влияние спрэда на торговлю. Прямо в нем вся беда и проблема. И ищут бедняги трейдеры места, где спрэд был бы по меньше как некую панацею. А стоит ли оно того?

Возьмем нашего случайного трейдера и добавим в его результаты трейдов СПРЭД. И посмотрим как сильно это ухудшит его показатели от стандратных 50%.

Для начала возьмем спрэд как у приличных форексных домов на EURUSD:

spread = 0,00015

Торговать наш трейдер будет на часовом графике, а параметры времени входа и выхода как предыдущей статье (120 свечек).

2015-01-11 19-51-14 Скриншот экрана

Read more...Collapse )

Случайный трейдер

trader_prof1Если взять случайного трейдера и запустить его в рынок, то можно получить хороший образец для исследований. Ну например, есть представления, что при случайном входе и случайном выходе процент прибыльных сделок около 50%. ))) Уж не знаю, так ли это, но в теории да.

Представим себе случайного тредера, торгующего на часовом графке EURUSD. Какие критерии будут отражать его случайность? Время когда он будет входить, время когда выходить, направление сделки....

Уже тут мы столкнемся с небольшими сложностями и условностями.

Направление сделки - либо покупка, либо продажа. Тут очень просто и легко моделируется.
А вот с критериями времени уже сложнее. Как часто? Какой период? Что значит случайность в периоде входа?

Но для наших опытов пусть это будет простой вариант:

Случайных вход осуществляется в раз от 1 до 120 часовых свечек, что будет означать от 1 часа до торговых 5 дней.
Случайных выход будем определять аналогичным способом.

Может быть это не соответствует вашему стилю торговли, но для нас это воплне подходящий вариант.Тем более постулат о 50% нам греет душу, но требует подтверждения.

Read more...Collapse )
80Очень давно, когда мы только начали моделировать трейдеров, то одна из первых тем была связана с риском на сделку. А если углубиться еще немного подробнее, то с двумя конкурирующими на тот момент времени системами управления - Фиксированный риск от Текущего депозита и Фиксированный риск от Максимального депозита.
Большая часть остальных методов обычно относится к уровню научного бреда и нас мало интересовала (оптимальное F, скользящая средняя кривой доходности и тп.).

Для того, чтобы выбрать один из них, требовалось применение простого алгоритма - "Выгодно делаем, невыгодно не делаем". Причем выгод бывает две "краткосрочная и долгосрочная".

В трейдинге нас интересует "долгосрочная выгода".

Для проверки мы возьмем самый простейший алгоритм, содержащий положительное математическое ожидание:

  1. Случайный положительный исход виртуальных сделок

  2. Процент положительных исходов 25%.

  3. Размер выигрыша в 4 раза больше риска

  4. Первоначальный депозит в условные 10000 капитала

  5. Фиксированный процент риска на сделку в 2%

  6. Количество сделок 1000

Read more...Collapse )
ne_klassicheskie_portrety_klassicheskih_muzykantov_11Забавно наблюдать за рейтингами управляющий и да и теми, кто выставляет кривые доходности на показ добровольно. Понятно, что изначально это делается в целях рекламы себя, привлечения средств. Но для нас... моделирующих трейдеров - это целое благое поле для исследований. Мы получаем информацию о размерах прибыли, успешности и т.п. И происходит это более менее с достоверностью.
Мы не берем рейтинги таких компаний как Teletrade, когда они рисуются "от балды" просто по опросу управляющих ))) А нормальные рейтинги, рисующиеся с графиком кривой доходности в привязке к equity торгового терминала.
Если раньше приходилось пристально наблюдать за человеком, отличая врет он или нет, рассказывая об успехах, то сейчас намного проще. Все на виду. А то бывало, что приходят два друга и один другому правду не говорит о слитом депозите. Или приходят и рассказывают сказки, а при проверке реальности (заглядывании в торговый отчет) все совсем печально. Уж много труда уходило на это.
Сложившися вывод за время наблюдений один - верьте реальному торговому отчету на реальных деньгах.

Read more...Collapse )

Одно из основных заблуждений начинающих обучение трейдеров - стремление торговать внутри дня. Они считают, по каким то причинам, что именно так и нужно делать. Особенно это распространено среди тех, кто решил сделать трейдинг своей второй работой. Они даже переходят в стадию - мне нужно КАЖДЫЙ день зарабатывать.

Предлагаю взглянуть на эту ситуацию со стороны. Не с точки зрения тех, у кого больше денег и кто организует выход на рынок (брокеров), а с точки зрения дохода. Любому брокеру очень выгодно, чтобы трейдеры торговали чаще. Если основной доход - комиссия, то чем чаще, тем лучше. И мы уже видим, как проводятся конкусы - кто наторгует больше за две недели, премии за большой оборот, снижение спрэдов при больших объемах и т.п. Рекламируются внутредневные стратегии, обсуждаются варианты улучшения уже существующих. Особенно хороши аргументы связанные с уменьшение размеров риска при таком типе торговли, уменьшении периода ожидания, более плавном получении дохода, возможности торговать когда есть свободное время, использовать внутридневные новости, больший контроль над торговлей.

Read more...Collapse )
За период моделирования торговли успешных трейдеров, мы сделали огромное количество тестов. В результате получили выжимку, которая дай бог поместится на четверти странички листа бумаги. А остальное лежит "тяжким" грузом на моем hdd. Но и там есть много интересного и вкусного.

Мне поступило предложение оформить все, что было в качестве видео сюжетов.

Пример того, что осталось в закромах:

1. Управление капиталом тесты
2. Управление капиталом игры
3. Тренировка интуиции
4. Поиск действующего правила, игры
5. Прогнозирование развития ситуации
6. Анализ новостей
7. Прайс Ченнел, определение оптимальных параметров, форвардный тест
8. Скользящие средние, форвардный тест
9. Определение оптимального стоп-лосса вне зависимости от ТС, тест
10. Период удержания сделок, тест
11. Оптимальный тейк профит, не имеющий зависимости от стратегии, тест
12. Тестирование стратегий методами случайного входа, случайного выхода
13. Форвардное тестирование параметров индикаторов
14. Достижение заданного параметра процента прибыльных сделок, тест
15. Длинные рыночные хвосты, тест, теория
16. Динамические параметры торговой стратегии, когда значения SL/TP и индикатора меняются динамически (самостоятельно), в зависимости от рынка
17. Мартингей, тест. Пожалуй самый продолжительный и объемный тест
18. Трейлинг стопы, тест.

что-то наверно есть еще... Matlab помнит.

Так вот, если вам какая-то из этих тем интересно, напишите мне. Если есть предложения, то ... тоже можно.

Александр.

Tags:

Profile

amkrv
Александр

Latest Month

May 2016
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel